Modelagem de Riscos

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Indústrias

Demonstre ao mercado transparência e governança com os serviços especializados de auditoria e consultoria para a Indústria Financeira da Grant Thornton Brasil.

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Real Estate

Estruturação, gerenciamento de custos e conformidade regulatória para construtoras, incorporadoras, shopping centers, hotelaria e investidores em imóveis de...

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Agronegócio

O território brasileiro é reconhecido globalmente pelo grande potencial produtivo, tornando o agronegócio um dos principais setores da economia com...

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Saúde

Na Grant Thornton, trabalhamos para proporcionar às organizações de saúde um impacto positivo na geração de seus resultados.

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Gestão eficiente da cadeia de suprimentos hospitalar
Consolidação, redução de custos de aquisições, padronização e otimização do processo de compras
Auditoria interna hospitalar
Solução de data analytics para execução de auditoria interna focada no setor da saúde, garantindo maior agilidade e precisão na tomada de decisões
RN 443 – Implantação geral e emissão de PPA
Maiores controles internos e gestão de riscos para fins de solvência das operadoras de planos de assistência à saúde
RN 452 – Apoio da estruturação da auditoria interna de compliance
Avaliação de resultados das operadoras de saúde para assegurar conformidade legal em seus processos
Relatório SOC 2
Com Relatório SOC, certificação e parecer independente é possível agregar credibilidade aos beneficiários do setor de saúde sobre os processos internos e controles

Energia e Recursos Naturais

Contamos com uma equipe multidisciplinar e serviços interconectados para auxiliar a sua empresa no desenvolvimento de estratégias e planos customizados que...

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Energia e tecnologia limpa
Soluções para para geradores, investidores ou concessionárias prestadoras de serviços públicos que desejam investir no mercado de energia sustentável.
Petróleo e Gás
Auxiliamos sua empresa na procura de opções de financiamento, gerenciamento de risco e na criação de legitimidade local para operar.
Mineração
Construção de força de trabalho com mais mobilidade, entendimento das alterações da legislação e elaboração de processos para gerenciar riscos de corrupção.

Com o avanço no uso das técnicas estatísticas, a identificação de características para descobrir padrões e formar grupos verossímeis em risco se tornaram fundamentais para a tomada de decisão estratégica e operacional nos mercados financeiro e securitário.

As oportunidades geradas pelos dados é fato incontestável em diversos setores da sociedade e a utilização correta destes dados se tornou sinônimo de melhores decisões e, consequentemente, de vantagem competitiva.

Conduza a sua gestão de riscos ao nível de excelência!

Nossa área de Serviços Financeiros é formada por profissionais dedicados aos temas de Data Science e Modelagem Estatística, além de utilizar ferramentas tecnológicas reconhecidas no mercado que possibilitam oferecer uma vasta gama de serviços especializados para auxiliar nossos clientes na solução de problemas de medição de riscos e predição, gerando valor aos acionistas.

Modelos de medição de riscos:

Modelagem de risco de crédito: behaviour, credit e collection score;
Fluxos de caixa e estrutura a termo de taxa de juros;
Modelagem de risco de mercado: VaR, simulação (MCMC) e modelos GARCH para volatilidade;
Modelagem de risco operacional: estimativa de perdas esperadas;
Financial risk modelling;
Alocação de capital e modelos internos; e
Modelagens de risco de crédito (IFRS 9) – PD, EAD e LGD.

Solução completa em IFRS 9:

Criação de modelo de crédito para mudança na estrutura de reporte contábil interno IFRS à adoção da norma IFRS 9, que trata do provisionamento para perdas esperadas devidas ao risco de crédito. Ressaltamos que o risco de crédito pode incluir não somente operações de crédito da instituição, mas também outros ativos financeiros que tenham risco de crédito associados, como operações de compromissos de crédito, títulos públicos, privados, entre outros.

Saiba mais sobre a IFRS 9

Modelos de Predição com Estatística e Machine Learning

Probabilidade de cancelamento (churn);
Aquisição de um produto/serviço, upgrade e downgrade;
Detecção de fraudes;
Modelagem estatística/atuarial para IFRS 17;
Pricing para seguradoras e operadoras de saúde;
Análise de reajustes técnicos/financeiros de seguradoras e operadoras de saúde.

Solução exclusiva para mensuração dos riscos pós-implementação da IFRS17

Aplicação de conceitos de Machine Learning que serão diferenciais no dia a dia atuarial e da gestão financeira diante da nova realidade das seguradoras pós-implementação da IFRS 17.

Auxiliamos as seguradoras com soluções exclusivas de otimização de carteiras versus MSC e backing test. Contamos com equipes multidisciplinares para oferecer suporte pós-implementação, visando aprimoramento dos cálculos relacionados ao fluxo de caixa, taxa de desconto (estimação das estruturas a termo das taxas de juros e estratégia de hedge), pricing versus a identificação de contratos onerosos, modelagem do risk adjustment, bem como a construção de relatórios financeiros/operacionais para o acompanhamento dos impactos e efeitos no P&L.